量化投资技术包括多个方面,具体如下:
量化选股:
利用数量的方法判断某个公司是否值得买入,包括公司估值法、趋势法和资金法等方法。
量化择时:
通过分析股市的可预测性,利用非线性相关和价格波动的确定性机制进行投资决策。
股指期货套利:
利用股指期货市场存在的不合理价格,通过同时参与股指期货与股票现货市场交易或不同期限、不同类别股票指数合约交易来赚取差价。
商品期货套利:
基于相关商品在不同地点、不同时间对应的价格差价,通过交易实现盈利。
统计套利:
利用证券价格的历史统计规律进行套利,分为β中性策略和协整策略。
算法交易:
通过计算机程序发出交易指令,包括被动型、主动型和综合型算法交易。
资产配置:
结合传统投资组合理论与量化分析技术,通过数学模型确定组合资产的配置目标和分配比例。
风险控制:
通过各种手段进行风险管理,如有效的宏观把握、量化仓位控制体系、利用股指期货对冲等。
这些技术涵盖了投资的全过程,从选股、择时到套利、资产配置和风险控制,旨在通过科学的方法和大量的数据分析来提高投资效率和收益,同时降低人为因素带来的风险。